Big Data au service de la gestion du risque financier

La crise financière de 2007-2009 a mis au jour un certain nombre de lacunes dans les approches des fonds propres réglementaires fondées sur les modèles de notation interne (IRB) du risque de crédit. ALTEN accompagne un leader bancaire mondial dans le développement des moteurs d’analyse IRB avec une approche Big Data (sur plateforme Hadoop), conforme aux nouveaux accords Bâle III.

Ce dispositif réglementaire international impose aux banques de développer des systèmes et des outils capables de mesurer le risque de crédit client par client, en « individualisant » le calcul des fonds propres à consacrer pour la couverture des pertes inattendues.

Une équipe multidisciplinaire d’une dizaine d’ingénieurs ALTEN (développeurs C++ et Java sur Hadoop, Data scientists, Data architects…) est mobilisée pour développer :

  • Des moteurs de calcul ultra-rapides (Cloud Computing) pour établir une notation financière des entreprises et des institutions, en croisant d’immenses volumes de données (ex : résultats financiers des entreprises et des institutions bancaires, informations du marché financier type Bloomberg etc)
  • Des plateformes de Data-Visualization pour aider la prise de décision des investisseurs.

Le succès de ce projet, qui contribue à concilier la rentabilité et la résilience du système bancaire, a permis à ALTEN de remporter le référencement du cluster Big Data chez ce client.